Принятие решения в условиях неопределенности на примере строительной компании
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
, научный руководитель, д-р техн. наук, профессор
Волгоградский Государственный Технический Университет
Неопределенность можно охарактеризовать как множество состояний внутренней и внешней среды. При реализации цели всегда необходимо осуществлять поиск единственного наилучшего решения на заранее заданном множестве допустимых решений. Основная трудность состоит в том, что последствия, связанные с принятием того или иного решения, зависят от неизвестной ситуации. Когда нужно принять несколько решений в условиях неопределенности, когда каждое решение зависит от исхода предыдущего решения или исходов испытаний, то применяют схему, называемую деревом решений. Дерево решений – это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и выигрыши для любых комбинаций альтернатив и состояний среды[1].
Составляя «дерево» решений, нужно нарисовать «ствол» и «ветви», отображающие структуру проблемы. Располагаются «деревья» слева направо. «Ветви» обозначают возможные альтернативные решения, которые могут быть приняты, и возможные исходы, возникающие в результате этих решений. Когда все решения и их исходы указаны на «дереве», просчитывается каждый из вариантов, и в конце проставляется его денежный доход. Рассмотрим данный метод принятия решения на примере строительной организации.
Строительная компания «Волгостройсервис» планирует расширить сферу своей деятельности и начать выпуск тротуарной плитки, перегородочных блоков, кирпичей и бордюров, для чего нужно будет купить необходимое оборудование. После рассмотрения нескольких вариантов были оставлены три основных.
А. Купить оборудование стоимостью 2500 тыс. руб. При этом варианте возможны: большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. Если спрос будет большим, то ожидается годовой доход в размере 700 тыс. руб. в течение следующих пяти лет; если спрос будет низкий, то доход будет не выше 200 тыс. руб.
Б. Купить оборудование стоимостью 1300 тыс. руб. При этом варианте также возможны: большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. В случае большого спроса ежегодный доход в течение следующих пяти лет составит 370 тыс. руб.; при низком спросе доход будет не 60 тыс. руб.
В. Сразу оборудование не покупать, а отложить решение этого вопроса на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностями 0,8 и 0,2 соответственно. Через год, если информация окажется позитивной, можно купить дорогое или более дешевое оборудование по указанным выше ценам. Руководство компании может решить вообще не покупать оборудование, если информация будет негативной. Вне зависимости от вида оборудования вероятности большого и низкого спроса меняются и становятся равны 0,85 и 0,15 соответственно, если информация будет позитивной. Доходы на последующие четыре года остаются такими же, как в вариантах А и Б.
На основе этих данных строится дерево решений.
Рисунок 1. Дерево решений для компании «Волгостройсервис», где А и Б – покупка оборудования стоимостью 2500 и 1300 тыс. руб. соответственно.
Чистый ожидаемый доход (ЧОД) в кружке C: 5*(700000*0,7 + 200000*0,3) – 2500000 = 250000 руб.
ЧОД в кружке D: 5*(370000*0,7 + 60000*0,3) – 1300000 = 85000 руб.
ЧОД в кружке E: доход не получен, т. к. оборудование не куплено.
ЧОД в кружке F: ((700000*0,85 + 200000*0,15)*4 – 2500000)*0,8 = 0 руб.
ЧОД в кружке G: ((370000*0,85 + 60000*0,15)*4 – 1300000)*0,8 = –4800 руб.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наиболее выгодным является вариант C: необходимо купить оборудование стоимостью 2500 тыс. руб. в этом году. При этом неподходящие варианты на дереве решений перечеркиваются.
На данном примере, мы видим, что принятие решения в условиях неопределенности без детальных расчетов каждого из возможных вариантов невозможно и может привести к негативным последствиям. В этом смысле дерево решений является очень полезным средством, помогающим определиться в каком направлении двигаться, и к какому результату это может привести.
Направления преодоления неопределенности и риска
Автор известного труда «Риск, неопределенность и прибыль» Ф.Х. Найт [26, с. 231] называет основные способы преодоления неопределенности:
В современной экономике реализуются направления преодоления риска, не противоречащие перечисленным. Основные из них приведены далее.
Уклонение от риска. Этот способ позволяет избежать потенциальных потерь, но и не дает возможность получить прибыль, связанную с предпринимательской деятельностью. Направление это самое простое и радикальное и применимо оно лишь при серьезных и крупных рисках. Предполагается отказ от ненадежных партнеров, от рискованных проектов. Способ эффективен при выполнении следующих условий:
Сознательный риск. Этот способ позволяет заниматься бизнесом до тех пор, пока убытки от последствий рисков не приведут к невосполнимым потерям.
Трансферт означает передачу риска партнерам по отдельным сделкам путем заключения контрактов. Передается та часть предпринимательского риска, по которой партнеры имеют больше возможностей нейтрализации.
В современной практике трансферта получили распространение следующие основные направления передачи рисков:
Хеджирование есть способ минимизации риска, представляющий собой процесс страхования риска от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое, например, передача риска путем заключения биржевых сделок. Первое лицо — хеджер, второе — спекулянт. Хеджирование способно оградить хеджера от потерь, но и лишает его возможности получить прибыль. Хеджирование осуществляется с помощью заключения трех видов контрактов:
Диверсификация — лучший способ снижения рисков, представляющий собой распределение капиталовложений между разнообразными видами деятельности, результаты которых непосредственно не связаны. Организация, неся убытки по одному виду деятельности, может получить прибыль за счет другой сферы деятельности.
Распределение риска между участниками проекта. Суть этого метода в том, чтобы сделать ответственным за риск того участника проекта, который в состоянии лучше всех рассчитывать и контролировать риски.
Страхование — передача определенных рисков страховой компании. Страхованию подлежат наиболее опасные по своим последствиям риски. Перечень событий, подлежащих страхованию, широк: остановка производства, сокращение объема производства, банкротство, непредвиденные расходы и пр. При определении состава страхуемых рисков предприятию необходимо учитывать определенные условия, основные из которых — высокая степень вероятности возникновения риска, невозможность полностью возместить финансовые потери по риску за счет собственных средств, приемлемая стоимость страхования.
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой один из способов управления рисками. Резервный фонд создается путем отчисления от чистой прибыли организации и отражается в разделе III пассива баланса.
Условия неопределенности
Часа.
8.1 – Условия неопределенности;
8.2 – Виды неопределенности;
8.3 – Виды и условия предпринимательского риска;
Условия неопределенности
Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск может иметь явный и неявный характер.
Все зависит от поступающей информации.
В первом случае она более определенна,
Очень важно не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.
По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:
б) вероятностной определенности (риска),
в) неопределенности (ненадежности).
Если решение принимается в условиях определенности (достоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта.
Преимущество подобной ситуации:
— все переменные для расчетов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта).
— открывается возможность широкого использования количественных методов и ЭВМ.
— руководитель с достаточной степенью точности предполагает результат каждого из имеющихся альтернатив решений.
Примером может быть возможность вложения средств в Сбербанк, приобретение государственных ценных бумаг, когда известен доход, получаемый в результате этих действий(например, процентной ставки банка).
Существуют различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности выделяется неопределенность:
— количественная (обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации);
— информационная (вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам);
— стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность;
— профессиональная, как следствие недостаточного профессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов);
— ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.);
— внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения.
Рассмотрим природу неопределенности более углубленно. Для этого обратимся к информационной базе решений, то есть сведениям, составляющим его информационную структуру.
Она включает:- цели и задачи объекта управления,
— состояние объекта (техническое, экономическое и др.),
— особенности развития объекта (закономерности, тенденции, механизм функционирования),
— прогноз изменения внешней среды,
— альтернативные стратегии функционирования предприятия,
— альтернативные варианты решения,
— последствия реализации альтернатив,
— критерии выбора лучшей альтернативы.
Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий.
Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений.
Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями:
1- углубленным изучением имеющейся информации либо
Риск, связанный с предпринимательством, принято называть хозяйственным или предпринимательским.
В отечественной экономике на данном этапе ее развития риск особенно вероятен вследствие неуменьшающейся неопределенности политической ситуации, неустойчивости экономической среды, отсутствия гарантии получения ожидаемого результата,
Природа риска в рыночной экономике обусловлена следующими факторами:
— ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;
— усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;
— частной (и ее видами) собственностью предпринимателя, ее владением, пользованием, распоряжением;
— конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;
— всеобъемлющим характером риска, распространяющимся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную, предотвращения потерь.
В самом широком смысле риск— это опасность возникновения ущерба.
Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, оказанию услуг, выполнению социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям.
Рискуя, предприниматель (менеджер) рассчитывает на получение выигрыша (прибыли, дохода). Затрачивая средства, стремится получить выгоду, перекрывающую понесенные затраты.
Следовательно, предметом риска являются потери ресурсов:
— недополученные доходы (ниже ожидаемых).
Другими словами, если риск не оправдался, ЛПР может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных), либо недополучить сумму ожидаемых доходов.
Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях:
— в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение.
Типичные признаки рисковых ситуаций. Это:
— величина потенциального ущерба (или выигрыша);
— вероятность наступления последствий принятого решения (неизбежные потери не являются риском);
— альтернативность выбора (рисковать или не рисковать);
— неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск;
— возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба);
По технологии проведения различают два взаимодополняющих вида анализа рисков:
— качественный и количественный.
Все факторы, так или иначе влияющие на риск, можно условно разделить на две группы: